Eugene F. Fama - L´efficience informationnelle des marchés financiers

Name: Eugene F. Fama - L´efficience informationnelle des marchés financiers
Price: 3.99 EUR
Availability: InStock
Author: Jacques Hamon
ISBN: 9782376871873

Jacques Hamon

Donner votre avis

Décryptez les fondements de la théorie des marchés efficients avec Eugene F. Fama - L’efficience informationnelle des marchés financiers : une analyse rigoureuse des travaux du Prix Nobel.

Eugene F. Fama est le plus souvent associé à la théorie de l'efficience informationnelle des marchés financiers. Les travaux de Fama couvrent en fait toutes les décisions financières et placent le marché au centre de l'analyse.
Les travaux de Fama ont été, ci-après, regroupés en trois sections : les contributions de Fama à la définition du risque et à la compréhension de la relation entre la rentabilité exigée par les actionnaires et le risque perçu sont dans une première section ; la deuxième section traite de l'efficience informationnelle et présente certains résultats des travaux de Fama sur la structure par terme des taux et l'inflation ; la troisième section, sous le titre décisions de gestion, regroupe les travaux traitant des décisions financières, mais aussi des apports à la théorie des organisations et à celle de la firme bancaire.

Lire plus Lire moins

shield_question Foire aux questions

Ce livre offre une synthèse claire et structurée des travaux d’Eugene F. Fama, lauréat du Prix Nobel d’économie en 2013, sur l’efficience informationnelle des marchés. Il permet de comprendre comment les marchés financiers intègrent l’information et déterminent les prix des actifs, une connaissance essentielle pour tout investisseur ou gestionnaire de portefeuille. L’ouvrage propose aussi une analyse des implications pratiques pour la gestion financière et la théorie des organisations.

L’ouvrage aborde trois grands axes : la définition du risque et son lien avec la rentabilité exigée par les actionnaires, l’efficience informationnelle des marchés et ses conséquences sur la structure des taux et l’inflation, et enfin les décisions de gestion financières, incluant des apports à la théorie des organisations et de la firme bancaire. Ces thèmes sont illustrés par les recherches fondatrices de Fama.

Ce livre s’adresse principalement aux étudiants en finance, aux professionnels des marchés financiers (analystes, gestionnaires de portefeuille, banquiers) et aux enseignants-chercheurs en économie ou gestion. Il sera aussi utile à toute personne souhaitant approfondir sa compréhension des mécanismes de formation des prix sur les marchés et des théories financières modernes.

Grâce à la fonctionnalité de chat intégrée, vous pourrez interroger le smartbook sur des points précis comme : « Quelles sont les trois formes d’efficience des marchés selon Fama ? », « Comment Fama définit-il le risque dans ses modèles ? », ou encore « Quels sont les liens entre efficience informationnelle et structure par terme des taux ? ». Le smartbook permet aussi d’approfondir des concepts clés ou de demander des exemples concrets.

person_edit À propos de l'auteur

Jacques Hamon est professeur de finance à l’Université Paris Dauphine et directeur adjoint du CEREG. Spécialiste reconnu des marchés financiers et de la gestion de portefeuille, il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont Bourse et gestion de portefeuille (Economica) et La Bourse (Que Sais-je ?). Ses travaux portent notamment sur l’analyse des théories financières contemporaines et leur application pratique. Il s’intéresse particulièrement aux contributions majeures d’auteurs comme Eugene F. Fama, dont il a analysé les travaux dans plusieurs publications universitaires.

tag Mots-clés

eugene fama efficience informationnelle marchés financiers théorie financière risque financier rentabilité actionnariale structure par terme des taux inflation décisions financières théorie des organisations firme bancaire prix nobel économie analyse financière gestion de portefeuille modèles financiers information asymétrique marché efficient théorie des marchés finance comportementale analyse fondamentale analyse technique économie financière modèle d'équilibre théorie moderne du portefeuille théorie de l'agence théorie de la firme décisions d'investissement smartbook finance ebook finance