Stephen A. Ross - Le principe d´arbitrage au coeur de l´évaluation des actifs financiers

Name: Stephen A. Ross - Le principe d´arbitrage au coeur de l´évaluation des actifs financiers
Price: 3.99 EUR
Availability: InStock
Author: Patrice Fontaine
ISBN: 9782376871880

Patrice Fontaine

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Décryptez les mécanismes clés de la finance moderne avec Stephen A. Ross - Le principe d’arbitrage au cœur de l’évaluation des actifs financiers.

Dans cette présentation, nous nous sommes limités à quatre publications majeures de Ross : l'utilisation de la théorie des signaux et de l'agence en finance d'entreprise, le modèle d'évaluation par arbitrage, le modèle binomial d'évaluation des options et un modèle d'équilibre général d'évaluation des actifs financiers. Notre conclusion fait un point sur les autres recherches de Ross et particulièrement sur celles en cours concernant le principe de récupération ou d'extraction The Recovery Theorem.

shield_question Frequently Asked Questions

Ce livre offre une analyse approfondie des contributions majeures de Stephen A. Ross, l’un des économistes les plus influents en finance. Vous y découvrirez comment ses modèles — notamment l’Arbitrage Pricing Theory (APT) et le modèle binomial d’évaluation des options — ont révolutionné la compréhension des marchés financiers. Idéal pour les professionnels comme pour les étudiants, cet ouvrage permet de saisir les fondements théoriques et pratiques de l’évaluation des actifs.

L’ouvrage couvre quatre axes principaux : la théorie des signaux et de l’agence en finance d’entreprise, le modèle d’évaluation par arbitrage (APT), le modèle binomial d’évaluation des options, et un modèle d’équilibre général d’évaluation des actifs financiers. Il aborde également les recherches récentes de Ross, comme le principe de récupération (Recovery Theorem).

Ce livre s’adresse aux étudiants en finance, gestion ou économie, aux professionnels des marchés financiers, ainsi qu’aux chercheurs et enseignants en quête d’une synthèse claire des travaux de Ross. Son approche pédagogique et ses exemples concrets en font aussi une ressource précieuse pour toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en évaluation d’actifs.

Grâce à la fonctionnalité de chat intégrée, vous pourrez interroger directement le livre sur des concepts précis, comme : « En quoi consiste le modèle APT et comment s’applique-t-il aux marchés actuels ? », « Quels sont les avantages du modèle binomial par rapport au modèle de Black-Scholes ? », « Comment la théorie des signaux influence-t-elle les décisions d’investissement ? », ou encore « Quelles sont les implications du Recovery Theorem pour les gestionnaires de portefeuille ? ».

person_edit À propos de l'auteur

Patrice Fontaine est docteur HEC et agrégé des facultés en sciences de gestion. Spécialiste reconnu des marchés financiers et de la finance internationale, il a enseigné à l’Université de Grenoble et dirigé l’Institut européen des données financières (EUROFIDAI). Auteur de nombreux ouvrages et articles, il est aujourd’hui directeur de recherche au CNRS et préside le conseil scientifique de l’Association Léonard de Vinci. Ses travaux portent notamment sur l’extension des modèles d’arbitrage et la volatilité des marchés.

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