William F. Sharpe - Les outils fondamentaux de la gestion moderne de portefeuille

Name: William F. Sharpe - Les outils fondamentaux de la gestion moderne de portefeuille
Price: 3.99 EUR
Availability: InStock
ISBN: 9782376871859

Eyke Hullermeier, Gerard Hirigoyen, Johannes Fürnkranz

Donner votre avis

Décryptez les fondements de la gestion de portefeuille avec l'analyse experte de Gérard Hirigoyen sur les travaux révolutionnaires de William F. Sharpe.

Dans l'histoire de la théorie financière, Sharpe apparaît comme un auteur fondateur. Un de ceux qui ont contribué à donner ses fondations à la théorie financière permettant ainsi de bâtir une discipline scientifique à part entière (Hirigoyen, 1993). Dans une oeuvre particulièrement féconde, il est possible de repérer trois axes thématiques essentiels qui ont permis trois contributions majeures : l'axe 1 : l'analyse de portefeuille qui le conduira à la détermination d'un équilibre général et à l'élaboration du modèle d'équilibre des actifs financiers (1.) ; l'axe 2 : la performance des portefeuilles qui le conduira à proposer une mesure sous forme d'un ratio (appelé ratio de Sharpe) qui indique le différentiel de rendement espéré par unité de risque associé au différentiel de rendement (2.) ; l'axe 3 : l'allocation des fonds d'investissement qui le conduira à proposer une méthodologie originale pour apprécier les performances des gérants de fonds à partir d'un modèle d'évaluation des classes d'actifs (3.). Apports gigognes - en quelque sorte - qui, tout en reflétant une progression temporelle, montrent une homogénéité et une unité de la pensée de l'auteur.

shield_question Frequently Asked Questions

Ce livre offre une analyse approfondie des contributions majeures de William F. Sharpe, prix Nobel d'économie, à la théorie financière moderne. Il permet de comprendre les modèles d'équilibre des actifs financiers, le ratio de Sharpe, et les méthodes d'allocation de portefeuille, essentiels pour tout professionnel ou étudiant en finance.

L'ouvrage explore trois axes principaux : l'analyse de portefeuille et la détermination d'un équilibre général, la performance des portefeuilles via le ratio de Sharpe, et l'allocation des fonds d'investissement grâce à une méthodologie originale pour évaluer les classes d'actifs.

Ce livre s'adresse aux étudiants en finance, aux professionnels de la gestion de portefeuille, ainsi qu'aux chercheurs et enseignants en économie. Il est également accessible aux investisseurs souhaitant approfondir leur compréhension des modèles financiers modernes.

Vous pourrez interroger ce smartbook sur des concepts clés comme le modèle d'équilibre des actifs financiers, le ratio de Sharpe, ou encore les méthodes d'allocation d'actifs. Posez-lui des questions précises sur les théories de Sharpe ou demandez des exemples concrets d'application.

person_edit À propos de l'auteur

Gérard Hirigoyen est docteur et agrégé en sciences de gestion, professeur émérite à l’Université de Bordeaux et ancien président de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV. Spécialiste reconnu de la finance organisationnelle et de la gouvernance des entreprises familiales, il a publié de nombreux ouvrages et articles sur la finance, la stratégie et la théorie des organisations. Son expertise en gestion de portefeuille et en analyse financière en fait une référence dans le domaine.

tag Keywords

gestion de portefeuille william f. sharpe ratio de sharpe modèle d'équilibre des actifs financiers théorie financière moderne allocation d'actifs performance des portefeuilles finance organisationnelle gérard hirigoyen prix nobel économie analyse de portefeuille modèles financiers investissement économie financière gestion des risques marchés financiers théorie moderne du portefeuille smartbook finance ebook gestion de portefeuille livre finance analyse financière stratégie d'investissement évaluation des actifs théorie de l'équilibre finance comportementale gouverance des entreprises modèles d'investissement économie des marchés livre gestion d'actifs