Ce manuel d'analyse présente les bases de la théorie de l'intégration et ses premières applications au programme de la Licence 3 et du Master 1 de mathématiques pures ou appliquées. Il propose plusieurs niveaux de lecture où l'on distingue clairement les connaissances indispensables à maîtriser lors d'une première initiation et les applications à aborder lors d'une lecture plus approfondie. Il sera très utile aux candidats à l'agrégation de mathématiques.Cette 8e édition augmentée développe encore les applications de la théorie de l'intégration et y ajoute un nouveau chapitre consacré à la Transformée de Laplace ainsi que 10 exercices supplémentaires inédits. Sommaire :I. Rappels et préliminaires1. Intégrale au sens de Riemann - 2. Éléments de théorie des cardinaux - 3. Quelques compléments de topologieII. Théorie de la mesureDe Riemann vers Lebesgue - Sur une généralisation de l'intégrale définie (par H. Lebesgue) - 4. Tribu de parties d'un ensemble - 5. Fonctions mesurables - 6. Mesure positive sur un espace mesurableIII. Intégrale de Lebesgue7. Intégrale par rapport à une mesure positive - 8. Théorèmes de convergence et applications - 9. Espaces Lp - 10. Théorèmes de représentation et applications - 11. Mesure produit. Théorèmes de Fubini - 12. Mesure image. Changement de variables - 13. Mesure complétée, tribu de Lebesgue, ensemble de CantorIV. Convolution. Transformées de Fourier et de Laplace14. Convolution et applications - 15. Transformée de Fourier - 16. Transformée de LaplaceV. En guise de conclusion : problèmes, QCM et solutions succinctes des exercices et QCM16. Questionnaires à choix multiples - 17. Quelques problèmes - 18. Vers la solution des exercices - 19. Réponses aux QCMBibliographie - Index

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché. Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans. Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets. Sommaire : I. Éléments de cours II. Autour du modèle binomial III. Quelques options exotiques IV. Quelques autres problèmes en marché complet V. Arrêt optimal et options américaines VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits